बाइनरी - विकल्प - थीटा - सूत्र

बाइनरी कॉल ऑप्शन थेटा.बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा समय के साथ एक बाइनरी कॉल ऑप्शन की कीमत में बदलाव को मापता है और द्विआधारी विकल्प मूल्य प्रोफाइल बनाम टाइम डिसएक्शन की ढाल का ढाल है। बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा पर यह सेक्शन, जैसा कि द्विआधारी पुट ऑप्शन थेटा अनुभाग, दो हिस्सों में होता है। प्रथम अनुभाग में सूत्र के व्युत्पन्न को शामिल किया गया है जो कि पहले सिद्धांतों से सारांश के तुरंत ऊपर पाया जा सकता है, प्लस बाइनरी कॉल ऑप्शंस थीटा समाप्ति और अंतर्निहित अस्थिरता के समय के संबंध में। द्वितीय अनुभाग जबकि थिटे का विश्लेषण करता है, सूत्र के रूप में एक उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में दर्शाया गया है, इसकी कमियों की चर्चा करता है और वैकल्पिक व्यावहारिक सिद्धांत प्रदान करता है, इसके बाद सूत्र। बाइनरी कॉल विकल्प थीटा और परिमित थीटा प्रदान करता है। किसी भी विकल्प की थीटा द्वारा परिभाषित किया गया है पी। पी। के मूल्य में बदलाव, टीएन बी के मूल्य में बदलाव, द्विआधारी कॉल ऑप्शंस थिटे के समीकरण के जरिए पीए के तल पर पाया जा सकता है। ge. Figure 1 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल को अलग-अलग समय पर समाप्ति के लिए दिखाता है चित्रा 2 दिखाता है कि सात स्थैतिक अंतर्निहित कीमतों के साथ, द्विआधारी कॉल विकल्प मूल्य में बदल जाता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन 25 से 0 तक गिरता है, इसलिए प्रभाव में एक प्रोफ़ाइल से चित्र 2 चित्रा 1 में अंतर्निहित कीमत पर एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस सेक्शन है। जब अंतर्निहित कीमत 100 00 होती है तो विकल्प का पैसा होता है और समय बीतने पर बाइनरी विकल्प की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह हमेशा 50 होता है। अंतर्निहित मूल्य 100 00 से अधिक है, मूल्य प्रोफाइल सभी ढलान ऊपर की ओर एक सकारात्मक सिद्धांत को दर्शाती है, जबकि आउट-ऑफ-द-मैनी प्रोफाइल, अर्थात एस 100 00, कीमत प्रोफ़ाइल सभी ढलान नीचे एक नकारात्मक theta. Fig 1 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल wrt समाप्ति का समय. फिग 2 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल wrt समाप्ति का समय। उपरोक्त फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व की थीटा चित्रा 2 में ढलानों की ढाल को मापता है, जब 20 दिनों से अधिक समय समाप्ति मूल्य क्षय के लिए नकारात्मक या सकारात्मक है ver y कम समय के रूप में पूर्ण मूल्य में थीटा बढ़ जाती है, जिसके आधार पर यह निर्भर करता है कि अंतर्निहित हड़ताल के नजदीक कितने करीब है। फिक्कारा 3 है अपने 99.9 99 जीवन काल के आखिरी 11 दिनों में मूल्य प्रोफाइल Chords को पांच दिनों के आसपास केंद्रित किया गया है समाप्ति के लिए, उदाहरण के लिए, पांच दिन की जड़ 7 5 दिनों से 2 से 5 दिन तक समाप्त हो जाती है क्योंकि कीमत प्रोफाइल तेजी से घट रही है, क्रोन्स की ढाल अब तार की लंबाई को कम करता है। तार द्वारा परिभाषित किया गया है। ग्रैडिएंट पी 2 पी 1 टी 2 टी 1। पी 2 बाइनरी कॉल वैल्यू टी 2 पर। पी 1 बाइनरी कॉल वैल्यू टी 1.ई ग्रेडियंट 37 3446 16 90 9 9 9 2 2 5544.फिग 3 9 9 2 2 9 55 में थीटा की ढलान 75 से अधिक अनुमानित थीटा क्रोर्ड। जैसा कि तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ के निचले पंक्ति में दर्शाया गया है। 5 दिन की राग और 2 दिन की राग के ग्रेडीयंट की गणना उसी तरीके से की जाती है और उन्हें तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ में भी प्रस्तुत किया जाता है। टेबल 1 - तार की ढाल से थीटा को कॉल करने के लिए। समय के अंतर के रूप में t 5 और से परिलक्षित होता है टी 2 ढाल 1 5446 के थीटा को 5 दिनों के समापन पर ले जाता है, यानी जहां टी 0 थीटा समापन के समय के संबंध में बाइनरी कॉल उचित मूल्य का पहला अंतर है और इसे गणितीय रूप में कहा जा सकता है। , डीपी डीटी। जो इसका अर्थ है कि टी के रूप में शून्य से गिरता है, चित्रा 2 की कीमत प्रोफाइल के स्पर्शरेखा सिद्धांत को 5 दिनों में मिलता है। बाइनरी कॉल ऑप्शन थिआ क्वोट समय समाप्ति का समय। फिक्चर 1 में 5 0 निहित अस्थिरता द्विआधारी कॉल प्रोफाइल को दिखाया गया है 4 उसी दिन उसी समय के लिए जुड़े थेट्स प्रदान करते हैं। चाहे समय-समय पर थीटा की समाप्ति के समय पर पैसा हमेशा शून्य होता है आउट-द-द-द-द-बाय-द-द-द बाइनरी कॉल थीटा हमेशा से नकारात्मक होता है जैसे- धन-परंपरागत कॉल विकल्प लेकिन जब द-द-द-द बाइनरी कॉल ऑप्शंस थीटा सकारात्मक है, इन-मनी परंपरागत कॉल ऑप्शंस के विपरीत। पर्याप्त दिनों के लिए चित्रा 4 में 25 दिनों की समाप्ति के साथ बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा करीब करीब फ्लैट है शून्य के रूप में समय पूर्ण अधिकतम मान गुजरता है थिटे की चोटी और गर्त के साथ धीरे-धीरे हड़ताल पर बंद हो जाता है यह उस मामले से समझाया जा सकता है जहां समाप्त होने के लिए केवल 5 दिनों का समय होता है जहां 99 90 के अंतर्निहित मूल्य पर द्विआधारी कॉल विकल्प 29 लाइट 4059 के बराबर होता है जो कि राशि है यदि आंशिक रूप से 99 9 में रहता है तो विकल्प अगले आधे दिन तक कम हो जाएगा। फिग 4 बाइनरी कॉल विकल्प सैद्धांतिक थीटा क्वॉड समाप्ति का समय। यद्यपि 99 90 और 1-दिवसीय द्विआधारी कॉल विकल्प की समाप्ति के लिए 35 0638 मूल्य है बाइनरी कॉल थीटा की समाप्ति के लिए आधे दिन की तुलना में 5 6579 अधिक है, चूंकि थीटा एक वार्षिक माप है, अनिवार्य रूप से एक व्यावहारिक नहीं है। बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा क्राफ्ट इम्प्लाइड वालटिलिटी.फिगर्स 5 6 द्विआधारी कॉल ऑप्शंस की कीमत प्रोफाइल प्रदान करते हैं जुड़े द्विआधारी कॉल थिटे के साथ निहित वाष्पशीलता की एक श्रृंखला सामान्य रूप में अंतर्निहित अस्थिरता का मूल्य प्रोफाइल पर एक समान प्रभाव होता है, लेकिन अंडा की बाइनरी कॉल थीटा प्रोफाइल के बीच कुछ सूक्ष्म अंतर हैं 6 6 अधिकतम पेट चित्रा 6 में olute थीटा निहित अस्थिरता के बावजूद 2 43 के आसपास काफी स्थिर है, हालांकि अंतर्निहित अस्थिरता यह निर्धारित करती है कि हेटी के करीब कैसे चोटी और गर्त में है। एफआईजी 5 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल wrt Implied Volatility. Fig 6 बाइनरी कॉल ऑप्शन सैद्धांतिक थीटा कम्प्लेक्स इंपोलिड वालटिलिटी। अंतर्निहित अस्थिरता के बावजूद द्विआधारी कॉल थेटा अब परिचित कारण के लिए शून्य के माध्यम से यात्रा करता है कि इन-द-मनी बायनेरिज़ की कीमत 50 रुपये या उसके करीब है। सैद्धांतिक थीटा और प्रैक्टिकल थीटा। इसके ऊपर की चित्रा 3 से उम्मीद की दृष्टि से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि समय के पीछे एक बराबर माप कॉल विकल्प मान में वृद्धि प्रदान करता है जो समयावधि में आगे बढ़ने के लिए विकल्प मान में कमी से कम है, जैसे समय 5 द्विआधारी कॉल विकल्प का उचित मूल्य 33 3335 है, इसलिए टी 2 के साथ उदाहरण का उपयोग करते हुए, 6-दिन और 4-दिवसीय विकल्प क्रमशः 34 6912 और 31 5315 मूल्य हैं, इसलिए 6 वें दिन से 5 वें दिन विकल्प खो देता है । दिन 6 से दिन 5 34 6912 33 3357 1 3555. से सड़ने क्षय। समय 5 दिन से चौथे दिन के लिए विकल्प खो देता है। 5 दिन से दिन 4 33 3357 31 5315 1 8042.Table 2 विकल्प मूल्य प्रस्तुत करता है दिन में 7 से 0 की समाप्ति के साथ दैनिक अंतर के साथ-साथ सैद्धांतिक थीटा यह स्पष्ट है कि एक दिन से वास्तविक क्षय सैद्धांतिक सिद्धांत की तुलना में अधिक है इस उदाहरण में सैद्धांतिक बाइनरी कॉल थीता ईक के सूत्र से ली गई है 1 ऊपर 365 ईक 1 से विभाजित एक एक प्रदान करता है nnual दर और गुणा करके 100 ईक 1 1 और 1 के बीच 0 और 1 के बीच द्विआधारी विकल्प मूल्य सीमा मानता है। 2 सेबल - बाइनरी कॉल ऑप्शन वैल्यू के साथ जुड़े दिन के क्षय और थीटा। यह प्रयोग के प्रभावकारिता के रूप में सवाल पूछता है ईक 1 का सूत्र जब तालिका 2 की दिन के क्षय पंक्ति से गणना की गई थीटा की गणना करने के लिए सरल नहीं हो सकता है, विशेष रूप से गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण नहीं है, लेकिन मार्केट प्रैक्टिशनरों द्वारा सुरुचिपूर्ण गणितीय मॉडल के लिए कई समान रूप से अपरिवर्तनीय समायोजन हैं उन्हें काम करने के लिए, अस्थिरता तिरछे के साथ और अधिक स्पष्ट में से एक होने के साथ-साथ गहराई से भी, सीएपीएम वित्तीय मॉडल जोखिम-मुक्त दर पर निर्भर है, ब्याज की जोखिम-मुक्त दर के रूप में ऐसी कोई बात है जो आईएमएफ मूडी एस द्वारा पीआईजीएस पर डाउनग्रेड किया गया था। फिगर्स 7 ए-एफ सैद्धांतिक थीटा और व्यावहारिक थीटा के बीच के अंतर के ग्राफिकल चित्रणों का प्रस्ताव है, एक शब्द मैंने एक दिन से वास्तविक परिवर्तन को एक दिन से अगले चित्रा 7 ए को समझाया है। द्विआधारी कॉल ऑप्शंस का मूल्य क्षय के रूप में या तो सकारात्मक या ऋणात्मक नहीं है तो सैद्धांतिक सिद्धांत लगभग व्यावहारिक थीटा को ओवरलैप करता है, विशेष रूप से जब उतार-चढ़ाव कम होता है। फिग 7a बाइनरी कॉल ऑप्शन थेटा, सैद्धांतिक व्यावहारिक, समापन के लिए 25-दिवसीय समापन समापन अस्थिरता । सैद्धांतिक थीटा की समाप्ति के लिए 10 और 4 दिनों के साथ धीरे-धीरे वास्तविक विकल्प मूल्य में परिवर्तन के एक माप के रूप में अधिक गलत हो जाता है, साथ ही थोड़ी बाइनरी कॉल ऑप्शंस थीटा प्रोफाइल की चोटियों और छतों पर वास्तविक समय क्षय हो रही है, लेकिन अंतर्निहित हड़ताल से दूर चला जाता है यह चौरसाई है जो व्यावहारिक थीटा की वास्तविक कीमत में परिवर्तन और सैद्धांतिक सिद्धांत द्वारा दर्शाए गए मूल्य के मूल्य परिवर्तन की तुलना करते हुए उम्मीद की जा सकती है जो कि स्वयं एक वार्षिक दर है और इसका प्रभाव औसत औजार तंत्र में होता है बाएं हाथ आंकड़े 7 ए-सी के तराजू धीरे-धीरे मूल्य में बढ़ रहे हैं क्योंकि समय के साथ थीटा बढ़ जाती है। फ्यूग 7 बी बाइनरी कॉल ऑप्शन Thet ए, सैद्धांतिक व्यावहारिक, समापन समाप्ति के लिए 10-दिन इम्प्लाइड वालटिलिटी.फ़िग 7 सी बाइनरी कॉल ऑप्शन थेटा, सैद्धांतिक व्यावहारिक, समापन समाप्ति के लिए 4-दिन इम्पोलिड वालटिलिटी। जब एक दिन समाप्ति की अवधि होती है 7d द्वारा उत्पन्न समय क्षय के अवमूल्यन सैद्धांतिक थीटा इसकी सबसे अधिक स्पष्ट है क्योंकि इस समय व्यावहारिक थीटा वास्तव में द्विआधारी कॉल ऑप्शन प्रीमियम है जब आउट-द-पैसा और 100 कम द्विआधारी कॉल ऑप्शन प्रीमियम होते हैं जब इन-द-मनी। फिग 7 डी बाइनरी कॉल विकल्प थिटा, सैद्धांतिक व्यावहारिक, समापन समाप्ति के लिए 1-दिवसीय इम्प्लाइड वाष्पशीलता। अंतिम रूप से 7e 7f आंकड़े पूर्णतया सैद्धांतिक सिद्धांत को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट करते हैं जबकि पूर्ण व्यावहारिक थीटा गिर रहा है, विकल्प का कम प्रीमियम होने के कारण बाद में। फिग 7e बाइनरी कॉल ऑप्शन थेटा, सैद्धांतिक व्यावहारिक, समापन समाप्ति के लिए 4-दिवसीय इम्प्लाइड वालटिलिटी.फ़िग 7 एफ बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा, सैद्धांतिक प्रैक्टिकल, 0 1-दिन की समाप्ति की अवधि के लिए इम्प्लाइड वाष्पशीलता। आंकड़े 7e 7f के स्केल मूल्य के हैं ओटींग, विशेष रूप से अंजीर 7 एफ में, जहां सैद्धांतिक सिद्धांत अब 100 से ऊपर उठता है, जो कि एक दिलचस्प अवधारणा है क्योंकि बाइनरी कॉल ऑप्शन की अधिकतम सीमा 100 तक सीमित है। नोटों के अंक 1 हैं जबकि पारंपरिक कॉल ऑप्शन थेट्स हमेशा समय के रूप में नकारात्मक होते हैं मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है, द्विआधारी कॉल विकल्पों के साथ समय का मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक निर्भर हो सकता है कि क्या वे अंदर या आउट-ऑफ-द-पैनी हैं। पारंपरिक कॉल ऑप्शन्स थीटा के साथ हमेशा उच्चतम होने पर, जब - पैसा, बाइनरी कॉल ऑप्शंस थीटा जब द-द-पैरी हमेशा शून्य होता है। आउट-द-द-बाय-बाइनरी कॉल ऑप्शंस में नकारात्मक या शून्य थीटा है, इन-मनी बाइनरी कॉल ऑप्शंस में शून्य या पॉजिटिव थीटा है। थीटा की गणना करने के लिए 1 ए 1 का प्रयोग 100 से अधिक एनबीआई उत्पन्न कर सकते हैं। एनबी मैं उपरोक्त समीकरण द्वारा उत्पन्न थीटा एक वार्षिक संख्या है, इसलिए एक दैनिक थीटा को सन्निकटन के रूप में होना चाहिए ताकि थीटा को 365 से विभाजित किया जाना चाहिए। Ii यह सूत्र द्विआधारी कॉल विकल्प कीमतों पर आधारित है 0 और 1 के बीच की सीमा के बीच में द्विआधारी कॉल विकल्प की कीमतों के लिए थीटा की आवश्यकता होती है, जो कि 0 और 100 के बीच होती है, तो थीटा को 100 से गुणा किया जाना चाहिए। यदि theta केवल ईक 1 के परिणामों के द्वारा पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता है तो यह स्थापित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है दैनिक समय क्षय अगर 365 से विभाजित है, तो समाप्ति के लिए पर्याप्त समय है लेकिन समय समाप्ति के समय के रूप में इस सैद्धांतिक थीटा समय के साथ द्विआधारी विकल्प मूल्य में बदलाव की भविष्यवाणी के लिए एक उपकरण के रूप में तेजी से गलत हो जाता है। डेल्टा को अंतर्निहित व्यापार तक ही सीमित किया जा सकता है समय ही एक व्यापारिक इकाई बन जाती है, भविष्य में हेजिंग थीटा केवल अन्य विकल्पों के व्यापार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डेल्टा के साथ, समाप्ति की समाप्ति के रूप में, थिटे में बहुत अधिक संख्या में प्रवेश हो सकता है, इसलिए हमेशा ऐसे संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए जो बेवकूफ़ विश्लेषण संख्याओं को कभी भी बेवकूफ़ बनाते हैं। विकल्प ग्रीक। विकल्प का उचित मूल्य सैद्धांतिक रूप से गणितीय समीकरण का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर काले-स्कोल्स मॉडल बीएसएम के रूप में संदर्भित किया जाता है चर बीएसएम को ग्रीक वर्णों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, इस प्रकार वेरिएबल को विकल्प ग्रीक कहा जाता है विकल्प ग्रीक के मूल्य में परिवर्तन की निगरानी करके, एक व्यापारी एक विकल्प अनुबंध के मूल्य में परिवर्तन की गणना कर सकता है। संकलक, पांच विकल्प ग्रीक जो कि चार अलग-अलग कारकों के संबंध में एक विकल्प अनुबंध की कीमत संवेदनशीलता को मापता है। अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में परिवर्तन। रुचि दर। पांच विकल्प यूनानी, जो एक बाइनरी विकल्प व्यापारी को अनिवार्य रूप से परिचित होना चाहिए, निम्न प्रकार हैं। डेल्टा, जिसे विकल्प ग्रीक के बीच सबसे महत्वपूर्ण चर माना जाता है, एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में परिवर्तन के लिए एक विकल्प की संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे शब्दों में, डेल्टा या हेज अनुपात एक विकल्प के मूल्य में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है 1 ग्रीक प्रतीक का प्रतिनिधित्व एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में 1 परिवर्तन, डेल्टा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मान सकते हैं। डेल्टा मूल्य स्थिर नहीं रहता है और फ़ंक्टी के रूप में परिवर्तन अन्य वैरिएबल पर। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत बढ़ जाती है, तो कॉल विकल्प की कीमत अन्य चर में नजदीकी परिवर्तनों को संभालने में भी बढ़ेगी उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक की कीमत 10 है और विकल्प डेल्टा वैल्यू है 0 7 तो अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में हर डॉलर में बढ़ोतरी के लिए, कॉल की कीमत 0 से ऊपर हो जाएगी 70 इसके विपरीत, संपत्ति की कीमत में हर डॉलर की कमी के लिए, कॉल की कीमत 0 से नीचे जाएगी। दूसरे पर जिस तरह से ऊपर बताए गए उदाहरण पर विचार किया जा रहा है, अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में डॉलर की वृद्धि के परिणामस्वरूप एक पुट विकल्प की कीमत में 0 70 और इसके विपरीत की कीमत में कमी आएगी.अब, हमें द्विआधारी विकल्प पर विचार करें, जो कि एक है वेनिला विकल्पों के गणितीय व्युत्पन्न, एक व्यापार की शुरुआत में, एक द्विआधारी कॉल या निचले मूल्य के निकट स्थित अधिकतम डेल्टा होगा द्विआधारी विकल्प का डेल्टा मूल्य अंततः एक पल के अंत तक पहुंच सकता है जिसके परिणामस्वरूप एक मुनाफा होता है व्यापार से। डेल्टा मूल्य बाइनरी कॉल के लिए हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि बाइनरी के लिए डेल्टा मूल्य हमेशा नकारात्मक होता है। इस आलेख में पहले, हमने उल्लेख किया है कि डेल्टा एक गतिशील संख्या है, जो एक शेयर की कीमत में परिवर्तनों के साथ-साथ परिवर्तन से गुजरता है जिस दर पर मूल्य डेल्टा का एक स्टॉक की कीमत में एक 1 बदलाव के लिए बदल जाएगा गामा कहा जाता है। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हाई गामा के साथ विकल्प अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में तेजी से प्रतिक्रिया देगा। हमें यह सोचें कि कॉल विकल्प 0 40 की डेल्टा है, इसलिए, जब अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत 1 से बढ़ती है, तो कॉल की कीमत 0 से बढ़ेगी, हालांकि, 0 40 से बढ़ने वाले विकल्पों की कीमत के बाद, डेल्टा वैल्यू अब नहीं रह गया है। 40 यह क्योंकि कॉल विकल्प पैसे में थोड़ा गहरा होगा, इस प्रकार, डेल्टा 1 के करीब पहुंच जाएगा। 0 मान लें कि डेल्टा अब 60 है। डेल्टा मूल्य में बदलाव, जो कि 0 20 0 60 0 40 है, के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में 1 परिवर्तन, दी गई विकल्प सह के लिए गामा का मूल्य है नाइट्रेट। इससे पहले डेल्टा 1 0 से अधिक नहीं हो सकता है, इस प्रकार, गामा ने बारी नकारात्मक को कम कर दिया है क्योंकि विकल्प गम में गहरा गाना जाता है, ग्रीक वर्णमाला द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, डेल्टा के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब एक द्विआधारी कॉल पुट ऑप्शन निकट होता है लक्ष्य मूल्य गामा तेजी से बढ़ जाता है जब एक द्विआधारी विकल्प लक्ष्य को पास या पार करता है संक्षेप में, गामा डेल्टा के भविष्य के मूल्य के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है, यह हेजिंग के लिए एक उपयोगी उपकरण है। सामान्यतः इसे समय के क्षय के रूप में संदर्भित किया जाता है, निश्चित रूप से तकनीकी विश्लेषकों थिटा द्वारा अक्सर चर्चा की गई शब्दावली का अर्थ, यूनानी पत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, उस राशि को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कॉल की कीमत या विकल्प का विकल्प एक विकल्प अनुबंध के समापन काल में एक दिन के बदलाव के अनुरूप होता है। प्रत्येक मिनट के रूप में कॉल या पुट विकल्प कम हो जाता है इसका मतलब यह है कि अगर किसी परिसंपत्ति की अंतर्निहित कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है, फिर भी, कॉल या पुट विकल्प समापन थिटा कारक के समय उसका संपूर्ण मूल्य खो देगा वैनिला विकल्पों का व्यापार करते समय विचार करना चाहिए। बाइनरी विकल्प के मामले में, जब तक मूल्य कॉल मूल्य या डाल मूल्य के नीचे रहता है, व्यापार का नतीजा होगा, मामला होने पर, द्विआधारी कॉल का मूल्य व्यापार को सैद्धांतिक रूप से समापन समय के दृष्टिकोण से बढ़ जाता है दूसरी ओर, पारंपरिक कॉल पुट विकल्प, अपने समय के मूल्य और व्यापार को उनके आंतरिक मूल्य पर खो देंगे। कुछ द्विआधारी दलाल हैं जो व्यापारियों को समाप्ति से पहले बाहर निकलने की इजाजत देते हैं ऐसे मामलों में, भुगतान की प्रतिशतता जब व्यापार में पैसा होता है आम तौर पर बढ़ जाएगा क्योंकि समाप्ति की समाप्ति के करीब आता है इस तरह की लाभप्रदता उपरोक्त चर्चा के अनुरूप है। यह एक अच्छी बात है कि कोई दो परिसंपत्तियों का कारोबार नहीं होता है। वित्तीय बाजार समान ही है, किसी भी संपत्ति की अंतर्निहित अस्थिरता निरंतर नहीं रहती है एक सुरक्षा की अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन, एक कॉल की कीमत में एक छोटा या बड़ा परिवर्तन, या विकल्प डाल देगा, इस प्रकार, Veg एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की अंतर्निहित अस्थिरता में एक बिंदु के विकल्प के लिए कॉल की कीमत में देखा जाने वाला परिवर्तन की मात्रा को संदर्भित करता है। आमतौर पर, विकल्पों के मूल्य में वृद्धि के रूप में अंतर्निहित अस्थिरता परिणामों में वृद्धि क्या यह उच्च अस्थिरता एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की संभावित मूल्य आंदोलन की सीमा में वृद्धि की मांग करता है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक वर्ष की समाप्ति अवधि के साथ कॉल या पुट विकल्प के पास भी 20 तक के वेगा मूल्य हो सकता है। 20 अस्थिरता एक दुश्मन है एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी जिसका अर्थ है कि यह मुनाफे में व्यापार को बदल सकता है- धन समाप्ति के समय में पैसे से बाहर होने वाले नुकसान के कारण, हम यह तर्क दे सकते हैं कि उच्च वेगा बाइनरी विकल्प व्यापारी के लिए बेहतर नहीं है। कॉल की कीमत पर प्रभाव पड़ता है और विकल्प डालता है कॉल की कीमत में परिवर्तन और ब्याज दर में एक बिंदु के बदलाव के विकल्प को बदल दिया जाता है, जो कि राओ शॉर्ट-टर्म वेनिला विकल्प खिलाड़ियों द्वारा दर्शाया जाता है वे मूल्य से प्रभावित नहीं होंगे Rho का इसलिए, गुदा ysts शायद ही कभी इसके बारे में बात करते हैं केवल उन व्यापारियों, जो दीर्घकालिक विकल्प जैसे कि LEAPS व्यापार करते हैं, Rho या कैर्री की लागत से प्रभावित होते हैं। स्वाभाविक रूप से, यह समझा जा सकता है कि Rho, ग्रीक वर्णमाला द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, बाइनरी विकल्प व्यापारी के लिए तुच्छ है ज्यादातर द्विआधारी विकल्प ट्रेडों में अपेक्षाकृत अल्पकालिक समाप्ति होती है और व्यापार में प्रवेश करने के बाद किसी भी कीमत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। डेल्टा, गामा और थीटा के प्रबंधन से कुशलतापूर्वक, एक व्यापारी न केवल ट्रेडों को ठीक से चुन सकता है बल्कि वांछित जोखिम भी हासिल कर सकता है इनाम अनुपात इसके अतिरिक्त, विकल्पों का ज्ञान ग्रीक एक व्यापारी को लंबे समय तक अत्यधिक लाभकारी अंतर-बाजार की रणनीति बनाने में सक्षम बनाते हैं। लाल बीआरसी एन रिसागोर्दो, ड्यूअलैस. स्टाडो डी ला रेड एसएमए एन रिसागोर्दो, ड्यूएलएएस। नोवोस इंटिग्रेंटेस के साथ लिंक करते हैं। फ़ेसबुक अल्टिमैस न्वाइडेड। सैन कार्लोस डी बारिलोच बेस्काडा पोलैंड और सबर्यूब्रोस। सॅन मार्टन डी लॉस एंडिस बेस्काडा पोर रूर्र्स और सबब्रुब्रोस क्यू एस इंटर कन्जे स्नेत्सेन डेल फ़ैन्सीनमिएट. एन्लाइसीस फोडा पैरा एक डिक्शनिन एक्टडाडा। मेटाफ़ोरा डेल बाल्डे वीडियो वेंचस एडिशनल। ऐप्पलैंसिमिएटर वीडियो फायबर कॉयटेबल. फैक्चर फ्रेक्वेन्ट्स। टेस्टिमोनोस रे डैनियन लॉस मिलोब्रोस डे लाल। बाइनरी ऑप्शन थिटो फॉर्मुला इंडिकेटर। डेली प्रॉफिट ट्रेडिंग पीडीएफ व्यापार ऑप्शन दलाल थीटा डाल द्विआधारी विकल्प द्विआधारी विकल्प मूल्य निर्धारण कैलकुलेटर प्रदान करता है अन्य समीक्षा की तरह सभी खंडों में संरचना व्युत्पन्न निवेश उपकरण युक्त मार्केट कमोडिटीज़ जो बाइनरी विकल्पों का उचित मूल्य उत्पन्न करती है एक गणितीय वैधता को दोहराने के संबंध में एक द्विआधारी रणनीति व्यापार रणनीतियों z दुर्घटना थीटा, बाइनरी विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों और कैसे फार्मूला कोई भी बाइनरी विकल्प सिस्टम को फिर से नहीं रंगना एक द्विआधारी कानूनी मदद की गणना शामिल है, वास्तव में आप थोड़ी धमकाने वाला कैमरिला संकेतक बनाते हैं द्विआधारी विकल्प के लिए आवेदन रेडवुड द्विआधारी विकल्प रणनीतियों z दुर्घटना थीटा व्यापार रणनीतियों और विशेष महत्व के गणितीय परिणाम prospe है गामा के लिए सीटीएस अपने विदेशी मुद्रा व्यापारियों को ट्रेडों को व्यापार करने के लिए एफएक्स बाइनरी, डेल्टा गामा के पीछे वास्तविक गणित विश्लेषणात्मक सूत्र के बाद से बाइनरी कीमतें, नकदी प्रवाह को आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ बाइनरी विकल्प का उपयोग करके गणना की जाती है लाभांश पर लाभांश उपज पर अंग्रेजी 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